1. Перед тем, как установить VPN подключение, нужно установить Адаптер виртуальной частной сети. Для этого нажимаем Пуск - Настройка - Панель управления - Сеть.

И жмем кнопку "Добавить"

2. Добавляем сетевую плату фирмы Microsoft "Адаптер виртуальной частной сети Microsoft"

3. Далее, после добавления адаптера, создаем соединение. Щелкаем на значке Мой компьютер - Удаленный доступ к сети - Создание нового подключения. В графе "модемы" выбираем Microsoft VPN adapter и далее следуем инструкции

4. После того, как соединение создано. В свойствах соединения рекомендуется поставить значения как на рисунке.

Методичку по настройке VPN подключения можно скачать по ссылке: VPN_Win98