1. Нажмите кнопку ПУСК -> Программы -> Стандартные -> Связь -> Мастер новых подключений, появится Окно мастера новых подключений:

2. В следующем окне надо выбрать пункт "Подключить к сети на рабочем месте":

3. В следующем окне надо выбрать пункт "Подключение к виртуальной частной сети":

4. В следующем окне надо ввести имя поставщика услуг, например "Internet":

5. В следующем окне нужно поставить галочку "не набирать номер телефона":

6. В следующем окне нужно ввести имя VPN сервера:

7. Поставьте галочку на пункте "Добавить ярлык подключения на рабочий стол" и нажмите кнопку "Готово":

8. Также нужно убрать галочку "Требуется шифрование данных", в свойствах подключения:

Методичку по настройке VPN подключения можно скачать по ссылке: VPN_Win2k_XP